Оглавление:
Допускается доливка по рынку, разница в 5-10 пунктов некритична. Куртис Фейс в своей книге вспоминал, что некоторые его соученики нарушали это правило и в итоге недополучали прибыль. Исследование исторических данных также показывает, что предложенный подход фиксации профита работает. Психологически сложно удерживать прибыльную позицию и наблюдать за снижением прибыли, но это обязательное правило.
Именно пробой этих диапазонов и будет давать сигналы для входа в рынок, а также для выхода из него. К сожалению, не все трейдеры на одинаковых графиках и в одинаковые периоды в конечном итоге получили прибыль. Это показывает, что успех торговли все же не полностью зависит от выбранной системы, многое зависит от человека. Один трейдер засомневается и пропустит сделку, другой же войдет в рынок даже после серии убыточных позиций. В качестве примера здесь выступает система “Черепах”, которую разработал Ричард Деннис еще в 80-х годах прошлого века. Более того, поспорив со своим партнером, ему удалось собрать группу новичков и помочь им стать профессиональными трейдерами.
Начнем с истории возникновения данной системы. Все началось со спора двоих трейдеров Вильяма Экхарда и Ричарда Денниса. Первый уверял, что для успешной торговли не достаточно просто иметь знания и применить их на практике, но также особенно важно обладать чутьем рынка, которое не всем дано постичь. Первый миллион долларов Ричард Деннис заработал в 25 лет.
ДепозитРегуляторыЕщёПрофессиональный Форекс, инвестиции (Более 20 лет работы!)$100FSA, The Financial CommissionДалее… У Денниса оставался собственный огромный капитал, но это не спасло его от депрессии. Он поклялся, что никогда больше не подойдет к бирже, не будет рисковать своими, а тем более, чужими деньгами. В 1984 году сформировали первую группу, а в начале 1985 года – вторую.
Куда можно выгодно вложить деньги (в Примерах) и Новые тренды
Тем более, в представленной системе используются дневные графики, а здесь ждать придется очень долго и ставить большой Стоп Лосс. Все же такой вариант торговли отлично подойдет трейдерам, которые не хотят постоянно следить за рынком, достаточно просматривать графики раз в день. Как правило, сделка открывается сразу, как только канал будет пробит.
На рынках с высокой волатильностью черепахи неизбежно будут иметь меньшие суммы и большие суммы контрактов на рынках с низкой волатильностью. Согласно исследованиям самого Денниса в долгосрочной перспективе ожидание стратегии составляет 0,2. На каждый доллар депозита приходится по 20 центов прибыли.
Его метод можно было сравнить с лежанием на полу, пока остальные судорожно закрывали позиции. Поступательно трейдер делал ставки на новые еженедельные и ежемесячные максимумы на инфляционных рынках. Порой отец буквально ужасался видя, как в одном моменте можно заработать и вновь потерять $50, которые он никогда не получал за один рабочий день. Но Ричард успокаивал его, говоря, что для того, чтобы заработать, нельзя думать стереотипами.
Сегодня мы с вами разберём, что это была за система, которой Ричард Деннис научил своих учеников и попытаемся понять, почему часть трейдеров деньги потеряла, а часть заработала. Деннис разместил рекламные объявления об учебе на трейдера в газетах на 15 тыс. Он предложил кандидатам переезд в Чикаго, небольшой https://forexinstruments.com/ оклад и, главное – возможность овладеть методом торговли. После судебного урегулирования Деннис пробовал вернуться к торговле, потерпел неудачу, но не потерял надежду. Несколько лет спустя, в 1994 году, он вернулся к работе на бирже, но перешел на механические торговые системы с применением компьютеров.
В основном они торговали на всех этих ликвидных рынках, кроме мяса и зерна. Если добавлялись новые позиции (на каждом 1 / 2N благоприятном движении), то последний стоп-лосс также перемещался на 1 / 2N. Обычно это означает, что стоп-лосс всегда будет на расстоянии 2N от самого последнего входа (хотя он может незначительно меняться в зависимости от проскальзывания). Стратегия черепах на фондовом рынке не предполагала физических стоп-лоссов, они были скорее виртуальными. Трейдеры работали со слишком большими объемами, если бы они размещали стопы, то другие спекулянты видели бы их и корректировали свою работу.
Нужно полагаться на торговлю с положительным математическим ожиданием. Если стратегия на дистанции работает в плюс, значит при следовании ее правилам результат окажется положительным. Объявления черепахи трейдеры об отборе для участия в эксперименте размещались в New York Times, Wall Street Journal и Barron’s. Помимо обучения Дэннис обещал выдать каждому в управление капитал в $1 млн.
Скачать файлы стратегии «Черепахи»
Зато двадцать черепашек выдали около 100 % среднегодового дохода и превратились в «Великих Черепах». Пережидание краткосрочных колебаний, чтобы охватить более длинный отрезок тренда на среднесрочных сделках. Деннис последовательно делал ставки на новые еженедельные и ежемесячные максимумы на отклоняющихся инфляционных рынках 1970-х. Это была эра повторного неурожая и «Большого российского Грабежа Зерна» 1972 г., когда агенты Советского Союза тайно закупили 30% американского урожая пшеницы в течение нескольких недель.
Это нисколько не уменьшило его интерес, наоборот, он осознал ошибку и далее стал работать уже гораздо успешнее. Хорошо, теперь парочка примеров сделок на покупку и продажу по стратегии Черепах. Для наглядности я убрал вспомогательные индикаторы, чтобы они не загромождали график на примерах ниже. Соответственно, когда цена пробивает данный канал Дончиана, открывается сделка. При этом не нужно дожидаться закрытия свечи выше или ниже канала, достаточно чтобы она только вышла за его границу и можно открывать позицию.
Король фьючерсов ищет трейдеров!
Успех «черепах» принято объяснять простой, но надежной торговой стратегией. Стратегия является ярким представителем классатрендовых. Результат такого тестирования на истории показывает резкое падение производительности после 1986 года и даже неизменное значение с 1996 по 2009 год.
способов сохранить отношения с помощью Форекс
Однако в этой же книге содержатся весьма неконкретные либо противоречащие друг другу требования по размещению стоп-лосса для новых позиций. Поэтому было решено убрать эту опцию для первого эксперимента. Ричард Деннис (Richard J. Dennis) — один из величайших биржевых спекулянтов, ставший легендой благодаря эксперименту «черепахи трейдеры», либертарианец.
Программа обучения рассчитывалась на 2 недели. Деннис спонсировал каждому ученику один миллион для торговли. Себе он оставлял 85% прибыли от сделок с его личными деньгами, а 15% оставались черепашкам. Но они, в свою очередь, не могли торговать больше ничьими деньгами. За месяц группа имела право заключить максимумом 12 контрактов.
Трейдинг на финансовых рынках имеет рискованный характер, возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. На изображении общее количество комбинаций 80, однако из них будут исключены те, где период канала Дончяна для выхода из сделок превышает или равен периоду для входа в рынок . Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Воодушевившись такими результатами, он отучился в аспирантуре не больше недели. Молодой человек продолжал торговать даже во время лекций, заключая сделки по телефону. Теперь он был профессиональным товарным трейдером. Он две недели учил их стратегии «черепах» — так он назвал свою группу.
Через несколько лет он развернул торговлю на Средне Американской товарной бирже, используя собственный счет. Только если для общего знакомства, там интервью берётся у людей, которые торговали на фондовом, на товарном, фьючерсном рынках. А у них много отличий по сравнению с валютой, тем более в наше время. Стратегия даст больше прибыли, если риск будет распределен по разным рыночным секторам. Общую нагрузку на депозит держим не более 40%. Один из базовых элементов управления рисками, о котором часто забывают при использовании долгосрочной стратегии.